Сравнение VGVE.DE с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
VGVE.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -0.70% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 31.39% | 5.44% | 30.68% | -5.85% | 2.00% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.91% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 1.61% |
Разные валюты инструментов
VGVE.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%.
VGVE.DE
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVE.DE и SWDA.L
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
SWDA.L
Сравнение VGVE.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.24 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 4.76 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGVE.DE и SWDA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и SWDA.L
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.20% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и SWDA.L
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGVE.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -25.58% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -10.26% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -18.50% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.59% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.52% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.79% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и SWDA.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.79% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.00% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 15.33% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.07% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.17% | +0.54% |