PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGVE.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGVE.DE и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VGVE.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
111.82%
165.79%
VGVE.DE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGVE.DE:

2.04

VOO:

1.82

Коэф-т Сортино

VGVE.DE:

2.79

VOO:

2.45

Коэф-т Омега

VGVE.DE:

1.41

VOO:

1.33

Коэф-т Кальмара

VGVE.DE:

2.87

VOO:

2.75

Коэф-т Мартина

VGVE.DE:

13.49

VOO:

11.49

Индекс Язвы

VGVE.DE:

1.75%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

VGVE.DE:

11.48%

VOO:

12.76%

Макс. просадка

VGVE.DE:

-33.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VGVE.DE:

-0.24%

VOO:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VGVE.DE показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%.


VGVE.DE

С начала года

4.26%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

18.17%

1 год

23.75%

5 лет

12.40%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

2.49%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

13.45%

1 год

22.13%

5 лет

14.38%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGVE.DE и VOO

VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
График комиссии VGVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGVE.DE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGVE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VGVE.DE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGVE.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGVE.DE, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.561.74
Коэффициент Сортино VGVE.DE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.202.36
Коэффициент Омега VGVE.DE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.33
Коэффициент Кальмара VGVE.DE, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.332.59
Коэффициент Мартина VGVE.DE, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.9310.80
VGVE.DE
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VGVE.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVE.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.56
1.74
VGVE.DE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVE.DE и VOO

Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.31%1.36%1.59%1.94%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VGVE.DE и VOO

Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.39%
-1.52%
VGVE.DE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VGVE.DE и VOO

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.42%
3.77%
VGVE.DE
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab