Сравнение VGUS с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VGUS и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGUS и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.09% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.09%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGUS и VGLT
VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGUS vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VGUS
VGLT
Сравнение VGUS c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.39 | 0.04 | +11.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 31.34 | 0.12 | +31.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.64 | 1.02 | +7.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.20 | 0.14 | +55.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 367.74 | 0.31 | +367.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39 | 0.04 | +11.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.78 | 0.19 | +11.59 |
Корреляция
Корреляция между VGUS и VGLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и VGLT
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VGLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.49% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и VGLT
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGUS | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -46.18% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -8.48% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.63% | +36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.83% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.85% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGUS | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.45% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 6.00% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 10.35% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 14.60% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 13.84% | -13.49% |