PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGUS с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past year, VGUS returned 3.95% vs 4.59% for VCSH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности VGUS и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGUS показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%.

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGUS и VCSH

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		1.44%3.77%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.16%

Correlation

The correlation between VGUS and VCSH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

VGUS vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.10
2.45

+9.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
35.16
3.85

+31.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.91

1.48

+9.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

54.56

3.29

+51.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

414.20

13.55

+400.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 12.10, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10

2.45

+9.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.72

1.02

+10.71

Просадки

Сравнение просадок VGUS и VCSH

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGUSVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-12.86%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-1.40%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.97%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.34%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и VCSH

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGUSVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.57%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

1.38%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

1.88%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

2.88%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

3.35%

-3.01%

Сравнение комиссий VGUS и VCSH

VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и VCSH

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.61%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGUS and VCSH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSH has higher volatility (0.57%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs VCSH's -12.86%.

On 1-year performance, VCSH leads with 4.59% vs 3.95% for VGUS. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCSH has performed better with a 4.59% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VGUS.

VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.61% for VGUS.

VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while VCSH is Corporate Bonds. VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while VCSH tracks Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.04% for VCSH.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGUS и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор