Сравнение VGUS с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VGUS и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGUS и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGUS и VCSH
VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGUS vs. VCSH — Ранг доходности на риск
VGUS
VCSH
Сравнение VGUS c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.39 | 2.17 | +9.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 31.34 | 3.19 | +28.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.64 | 1.45 | +7.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.20 | 3.52 | +51.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 367.74 | 14.44 | +353.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39 | 2.17 | +9.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.78 | 1.01 | +10.76 |
Корреляция
Корреляция между VGUS и VCSH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и VCSH
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VCSH в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и VCSH
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGUS | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -12.86% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -1.40% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.34% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и VCSH
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGUS | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.94% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 1.29% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 2.28% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 2.86% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 3.35% | -3.00% |