Сравнение VGUS с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VGUS и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGUS и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGUS и VCIT
VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGUS vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VGUS
VCIT
Сравнение VGUS c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.39 | 1.26 | +10.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 31.34 | 1.76 | +29.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.64 | 1.24 | +7.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.20 | 2.07 | +53.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 367.74 | 7.31 | +360.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39 | 1.26 | +10.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.78 | 0.75 | +11.02 |
Корреляция
Корреляция между VGUS и VCIT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и VCIT
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и VCIT
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGUS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -20.56% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -2.99% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.98% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.85% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGUS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.07% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 2.84% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 4.85% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 6.60% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 6.27% | -5.92% |