Сравнение VGUS с JSML
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, VGUS returned 3.79% vs 33.31% for JSML. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for JSML.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и JSML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 24.70%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
JSML
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 21.73%
- С начала года
- 24.70%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.76%
- Всё время*
- 13.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $2.68M | $2.18M | |
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам VGUS и JSML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 3.78% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 24.70% | 8.07% |
Correlation
The correlation between VGUS and JSML is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. JSML — Ранг доходности на риск
VGUS
JSML
Сравнение VGUS c JSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | JSML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.40 | 1.25 | +10.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.28 | 2.26 | +50.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 415.06 | 7.63 | +407.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGUS и JSML
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и JSML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -39.65% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -14.84% | +14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.73% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.38% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и JSML
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.05%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 6.59% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 17.76% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 22.72% | -22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 24.55% | -24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 24.30% | -23.97% |
Сравнение комиссий VGUS и JSML
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JSML в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и JSML
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности JSML в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.59% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and JSML have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSML has higher volatility (6.59%) compared to VGUS (0.05%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs JSML's -39.65%.
On 1-year performance, JSML leads with 33.31% vs 3.79% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSML has performed better with a 33.31% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.
VGUS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.59% for JSML.
VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while JSML is Small Cap Growth Equities. VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Vanguard and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.30% for JSML.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (13.12 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и JSML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор