PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGUS с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past year, VGUS returned 3.95% vs 65.82% for AIRR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности VGUS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGUS показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGUS и AIRR

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		1.44%3.77%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%23.96%

Correlation

The correlation between VGUS and AIRR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

VGUS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.10
2.61

+9.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
35.16
3.37

+31.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.91

1.41

+9.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

54.56

5.05

+49.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

414.20

18.68

+395.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 12.10, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10

2.61

+9.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.72

0.67

+11.06

Просадки

Сравнение просадок VGUS и AIRR

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGUSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-42.37%

+42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-13.09%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.43%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.53%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и AIRR

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.11%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGUSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

7.87%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

19.82%

-19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

25.40%

-25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

25.29%

-24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

26.29%

-25.95%

Сравнение комиссий VGUS и AIRR

VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и AIRR

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.61%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGUS and AIRR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.13% for AIRR.

VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while AIRR is Building & Construction. VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.70% for AIRR.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGUS и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор