Сравнение VGTSX с TANDX
VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both mutual funds - VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while TANDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Castle Investment Management. Over the past 5 years, VGTSX returned 9.07%/yr vs 1.33%/yr for TANDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGTSX charges 0.17%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.98%.
VGTSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.40%
TANDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGTSX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 15.80% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 8.94% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.98% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between VGTSX and TANDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between VGTSX and TANDX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
VGTSX
TANDX
Сравнение VGTSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGTSX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.77 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.88 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | -1.91 | +13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и TANDX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -93.98% | +32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -16.90% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -93.98% | +80.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -93.98% | +64.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.98% | +93.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -20.77% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 7.72% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и TANDX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 3.23% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.55% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 9.62% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 596.04% | -580.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 494.77% | -478.82% |
Сравнение комиссий VGTSX и TANDX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и TANDX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TANDX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 7.17% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.41% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
VGTSX and TANDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGTSX has higher volatility (6.04%) compared to TANDX (3.23%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs TANDX's -93.98%.
VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGTSX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор