PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%26.61%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий VGTSX и SIMYX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGTSX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.97

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.57

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.79

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.56

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между VGTSX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и SIMYX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и SIMYX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-32.14%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.55%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-25.06%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.81%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-6.14%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.26%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и SIMYX

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.00%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.43%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

12.61%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

11.33%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

12.25%

+3.60%