Сравнение VGTSX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | -1.04% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции VGTSX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 0.25% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.44%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и PTSIX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
VGTSX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
VGTSX
PTSIX
Сравнение VGTSX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.25 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.77 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.53 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.73 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.29 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.10 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и PTSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и PTSIX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.95% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и PTSIX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -72.38% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.66% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -72.38% | +42.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -72.38% | +36.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -42.10% | +30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -25.01% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.77% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и PTSIX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.66% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.03% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.17% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 30.91% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 25.08% | -9.25% |