Сравнение VGTSX с FSGEX
VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VGTSX returned 9.78%/yr vs 9.96%/yr for FSGEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGTSX показывает доходность 15.35%, а FSGEX немного выше – 15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGTSX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции FSGEX немного впереди с 9.96%.
VGTSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.78%
FSGEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам VGTSX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 15.35% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 15.85% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between VGTSX and FSGEX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between VGTSX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
VGTSX
FSGEX
Сравнение VGTSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.98 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 11.69 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и FSGEX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -34.74% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.24% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -13.34% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -29.66% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -34.74% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -8.45% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.86% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и FSGEX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 4.82% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.95% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 12.28% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 14.56% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.40% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.22% | -0.29% |
Сравнение комиссий VGTSX и FSGEX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и FSGEX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FSGEX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.61% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.53% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VGTSX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSGEX has higher volatility (4.95%) compared to VGTSX (4.82%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs FSGEX's -34.74%.
VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGTSX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор