Сравнение VGTSX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.72% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.12% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.74%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и EPDIX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
VGTSX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
VGTSX
EPDIX
Сравнение VGTSX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 3.01 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.56 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.43 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 17.97 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.01 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и EPDIX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.87% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и EPDIX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -38.23% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.92% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -20.98% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -32.84% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -7.22% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -10.88% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.69% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и EPDIX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.10% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 11.60% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 16.22% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.05% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.88% | +0.97% |