PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с WMT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 24.90%/yr vs 19.52%/yr for WMT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGT и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 24.90% против 19.52% соответственно.

VGT

1 день
-1.93%
1 месяц
2.27%
С начала года
22.17%
6 месяцев
18.73%
1 год
46.85%
3 года*
30.40%
5 лет*
20.14%
10 лет*
24.90%

WMT

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.94%
1 год
23.01%
3 года*
34.01%
5 лет*
22.13%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.17%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between VGT and WMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.33

The correlation between VGT and WMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

VGT vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.98

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.49

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.47

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

4.77

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.98

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.90

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VGT и WMT

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-77.14%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-15.75%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-21.93%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-25.74%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-25.74%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-11.42%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-14.63%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.84%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и WMT

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.32%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

10.23%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

18.60%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

23.69%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

21.68%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

21.73%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и WMT

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

VGT and WMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.23%) compared to VGT (9.32%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs WMT's -77.14%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор