PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Growth Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.10%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOG показывает доходность 13.70%, а SPYG немного выше – 13.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOG имеют среднегодовую доходность 18.10%, а акции SPYG немного впереди с 18.16%.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between VOOG and SPYG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VOOG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и SPYG

Секторы
VOOG
SPYG

Технологии

49.4%
51.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Финансовые услуги

8.8%
8.5%

Промышленность

6.2%
5.0%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.0%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Сырьевые материалы

0.4%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.1%

Технологии

VOOG
49.4%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
SPYG
8.9%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
SPYG
8.5%

Промышленность

VOOG
6.2%
SPYG
5.0%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
SPYG
1.0%

Недвижимость

VOOG
0.6%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
SPYG
0.3%

Энергетика

VOOG
0.1%
SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с SPYVSPYG с SPYMSPYG с XLK

Доходность на риск

VOOG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.11

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.88

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

10.17

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.35

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VOOG и SPYG

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-67.63%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.76%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-22.14%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-32.67%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-32.67%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.15%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-24.32%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.32%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и SPYG

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.31% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.34%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.46%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.06%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.16%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

20.64%

+0.08%

Сравнение комиссий VOOG и SPYG

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и SPYG

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VOOG and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 18.10% for VOOG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.44% for VOOG.

Both ETFs track S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.04% for SPYG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор