PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с TCAI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

VGT и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VGT и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и TCAI

2026 (YTD)2025
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%10.51%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		21.05%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%

TCAI

1 день
3.75%
1 месяц
-3.20%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий VGT и TCAI

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGT vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.05

-1.44

Корреляция

Корреляция между VGT и TCAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и TCAI

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGT и TCAI

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-15.80%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-4.62%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-3.98%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

35.19%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

35.19%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

35.19%

-10.72%