PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с SPYD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 9.09%/yr for SPYD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности VGT и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 25.19% против 9.09% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
5.32%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between VGT and SPYD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.44

Over the past year, the correlation between VGT and SPYD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGT и SPYD

Секторы
VGT
SPYD

Технологии

98.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.8%

Финансовые услуги

0.5%
11.9%

Промышленность

0.4%
2.3%

Энергетика

0.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
7.3%

Сырьевые материалы

0.0%
3.0%

Здравоохранение

0.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.0%

Недвижимость

-

26.5%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Технологии

VGT
98.5%
SPYD
3.2%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
SPYD
4.8%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
SPYD
11.9%

Промышленность

VGT
0.4%
SPYD
2.3%

Энергетика

VGT
0.3%
SPYD
8.5%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
SPYD
7.3%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
SPYD
3.0%

Здравоохранение

VGT
0.0%
SPYD
5.3%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

SPYD
16.0%

Недвижимость

VGT

-

SPYD
26.5%

Коммунальные услуги

VGT

-

SPYD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

VGT vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.69

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.53

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.80

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

8.14

+0.96

VGT vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и SPYD

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-46.42%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-7.05%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-16.13%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-22.25%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-46.42%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.15%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.42%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и SPYD

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

2.92%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

7.74%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

11.70%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

16.15%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.78%

+4.94%

Сравнение комиссий VGT и SPYD

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и SPYD

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPYD в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and SPYD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 9.09% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while SPYD is S&P 500. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.07% for SPYD.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор