PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с RSPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 4.67%/yr for RSPS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности VGT и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 25.19% против 4.67% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
3.03%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between VGT and RSPS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.40

The correlation between VGT and RSPS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и RSPS

Секторы
VGT
RSPS

Технологии

98.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.9%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

97.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
RSPS

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
RSPS
0.0%

Промышленность

VGT
0.4%
RSPS

-

Энергетика

VGT
0.3%
RSPS

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
RSPS
2.9%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
RSPS

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
RSPS

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

RSPS
97.1%

Недвижимость

VGT

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

VGT

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

VGT vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.35

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.60

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.42

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

0.77

+8.33

VGT vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и RSPS

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-35.93%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-11.72%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-16.53%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-18.61%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-25.42%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-6.32%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.05%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

6.29%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и RSPS

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.33%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

10.48%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

13.78%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

13.65%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

14.89%

+9.83%

Сравнение комиссий VGT и RSPS

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и RSPS

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности RSPS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and RSPS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 4.67% for RSPS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while RSPS is Consumer Staples Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.40% for RSPS.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор