Сравнение VGT с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
VGT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGT и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 7.95% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 14.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 14.69%.
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
CHPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 97.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и CHPS
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGT vs. CHPS — Ранг доходности на риск
VGT
CHPS
Сравнение VGT c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.60 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.15 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.66 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 19.56 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.60 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VGT и CHPS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и CHPS
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CHPS в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и CHPS
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -39.44% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -17.50% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -10.74% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -9.63% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.07% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и CHPS
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 7.96%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 13.11% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 26.25% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 37.78% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 32.80% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 32.80% | -8.33% |