Сравнение VGT с ASMH
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, VGT returned 40.73% vs 147.78% for ASMH. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGT charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности VGT и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 27.34%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 61.20%.
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам VGT и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 50.09% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 59.22% |
Correlation
The correlation between VGT and ASMH is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between VGT and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. ASMH — Ранг доходности на риск
VGT
ASMH
Сравнение VGT c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 6.91 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 24.31 | -17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и ASMH
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки ASMH в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -21.52% | -33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -21.52% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -15.85% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.85% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 6.10% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и ASMH
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.00%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 12.96% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 34.86% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 43.67% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 41.62% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 41.62% | -16.69% |
Сравнение комиссий VGT и ASMH
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и ASMH
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ASMH в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and ASMH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (12.96%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs ASMH's -21.52%.
On 1-year performance, ASMH leads with 147.78% vs 40.73% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 147.78% return vs 40.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.36% for VGT.
VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Vanguard and Precidian. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор