Сравнение VGSTX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSTX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.91% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и SIFAX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
VGSTX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
VGSTX
SIFAX
Сравнение VGSTX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSTX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.03 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.86 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.49 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.92 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSTX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.25 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и SIFAX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и SIFAX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSTX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -23.62% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -3.07% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -8.32% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -14.69% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -0.35% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -8.65% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.25% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и SIFAX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSTX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.04% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 3.93% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 5.30% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.50% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 5.16% | +6.64% |