PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.01% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с DMAPUDZX с EAAFXPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий VGSTX и PUDZX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.04

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.65

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.45

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

13.65

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.04

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между VGSTX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и PUDZX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и PUDZX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-21.53%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.20%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-17.98%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-21.53%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-1.59%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.31%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.47%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и PUDZX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.71%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.29%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

9.72%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

10.59%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

9.70%

+2.10%