Сравнение VGSTX с BIMPX
VGSTX (Vanguard STAR Fund) and BIMPX (BlackRock 40/60 Target Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.49%/yr vs 6.65%/yr for BIMPX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VGSTX charges 0.29%/yr vs 0.11%/yr for BIMPX.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и BIMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BIMPX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIMPX по среднегодовой доходности: 9.49% против 6.65% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.85%
BIMPX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 6.65%
- Всё время*
- 6.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
VGSTX Vanguard STAR Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSTX и BIMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.08% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 7.23% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
Correlation
The correlation between VGSTX and BIMPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between VGSTX and BIMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSTX vs. BIMPX — Ранг доходности на риск
VGSTX
BIMPX
Сравнение VGSTX c BIMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSTX | BIMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.31 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 9.39 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и BIMPX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке BIMPX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSTX | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -39.37% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -5.74% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -11.11% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -19.85% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -19.85% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.75% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.40% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и BIMPX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеют волатильность 2.60% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSTX | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.62% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 6.86% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 7.85% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 9.32% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 8.64% | +3.17% |
Сравнение комиссий VGSTX и BIMPX
VGSTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BIMPX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и BIMPX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности BIMPX в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.30% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.41% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VGSTX and BIMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIMPX has higher volatility (2.62%) compared to VGSTX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs BIMPX's -39.37%.
VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSTX и BIMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор