Сравнение VGSTX с BIMPX
VGSTX (Vanguard STAR Fund) and BIMPX (BlackRock 40/60 Target Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.65%/yr vs 6.87%/yr for BIMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.31%/yr vs 0.11%/yr for BIMPX.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и BIMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у BIMPX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIMPX по среднегодовой доходности: 9.65% против 6.87% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 9.65%
BIMPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам VGSTX и BIMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 6.45% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 7.15% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
Correlation
The correlation between VGSTX and BIMPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between VGSTX and BIMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSTX vs. BIMPX — Ранг доходности на риск
VGSTX
BIMPX
Сравнение VGSTX c BIMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSTX | BIMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.08 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 13.47 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSTX | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и BIMPX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке BIMPX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSTX | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -39.37% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -5.74% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -11.11% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -19.85% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -19.85% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.78% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.30% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и BIMPX
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.46%, в то время как у BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSTX | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.70% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 5.94% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 6.99% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 9.19% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 8.57% | +3.26% |
Сравнение комиссий VGSTX и BIMPX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BIMPX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и BIMPX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности BIMPX в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.30% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.57% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VGSTX and BIMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIMPX has higher volatility (2.70%) compared to VGSTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs BIMPX's -39.37%.
BIMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSTX и BIMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор