PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с BIMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с BIMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and BIMPX (BlackRock 40/60 Target Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.76%/yr vs 6.88%/yr for BIMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.29%/yr vs 0.11%/yr for BIMPX.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и BIMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у BIMPX с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIMPX по среднегодовой доходности: 9.76% против 6.88% соответственно.

VGSTX

1 день
-0.94%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.20%
1 год
14.45%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.76%

BIMPX

1 день
-0.89%
1 месяц
0.62%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.22%
3 года*
10.03%
5 лет*
4.44%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и BIMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		4.73%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund		5.99%13.43%4.93%12.41%-14.84%3.51%19.76%16.65%-3.77%11.77%

Correlation

The correlation between VGSTX and BIMPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2006 г.

0.93

The correlation between VGSTX and BIMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVV
Часто сравнивают с BIMPX:
BIMPX с BAMPXBIMPX с VOOBIMPX с AOKBIMPX с SPYBIMPX с STDAXBIMPX с VSCGXBIMPX с BDJ

Доходность на риск

VGSTX vs. BIMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIMPX
Ранг доходности на риск BIMPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c BIMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSTXBIMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.03

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.93

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.65

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

11.36

-1.42

VGSTX vs. BIMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMPX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и BIMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и BIMPX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке BIMPX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXBIMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-39.37%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-5.74%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-11.11%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-19.85%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-19.85%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.09%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.77%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.33%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и BIMPX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXBIMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.17%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.51%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

7.51%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

9.27%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

8.60%

+3.22%

Сравнение комиссий VGSTX и BIMPX

VGSTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BIMPX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и BIMPX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности BIMPX в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund		5.36%5.68%0.00%2.96%3.06%6.35%4.34%2.66%7.95%2.50%1.83%9.76%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.72%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VGSTX and BIMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSTX has higher volatility (3.45%) compared to BIMPX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs BIMPX's -39.37%.

BIMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и BIMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор