Сравнение VGSTX с BIMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и BIMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSTX и BIMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у BIMPX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции BIMPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.13% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и BIMPX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BIMPX в 0.11%.
Доходность на риск
VGSTX vs. BIMPX — Ранг доходности на риск
VGSTX
BIMPX
Сравнение VGSTX c BIMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSTX | BIMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.98 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.85 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.58 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSTX | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и BIMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и BIMPX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности BIMPX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и BIMPX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке BIMPX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и BIMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSTX | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -39.37% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -6.07% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -19.85% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -19.85% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.25% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.82% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.48% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и BIMPX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSTX | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.61% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 5.19% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 8.64% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 9.11% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 8.50% | +3.30% |