Сравнение BIMPX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции BIMPX – 6.13% и акции VSCGX – 6.13%.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и VSCGX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIMPX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
BIMPX
VSCGX
Сравнение BIMPX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.21 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.17 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.87 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и VSCGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и VSCGX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и VSCGX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -30.62% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -5.19% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -20.15% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -20.15% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.84% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.01% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.27% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и VSCGX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.18% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 4.60% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 7.23% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 7.64% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 7.32% | +1.18% |