Сравнение BIMPX с VSCGX
BIMPX (BlackRock 40/60 Target Allocation Fund) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BIMPX returned 6.87%/yr vs 6.62%/yr for VSCGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIMPX charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for VSCGX.
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и VSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью 5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMPX имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции VSCGX немного отстают с 6.62%.
BIMPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.87%
VSCGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам BIMPX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 7.15% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.65% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Correlation
The correlation between BIMPX and VSCGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between BIMPX and VSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIMPX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
BIMPX
VSCGX
Сравнение BIMPX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.85 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 12.45 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и VSCGX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и VSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIMPX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -30.62% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -5.19% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -6.71% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -20.15% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -20.15% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.00% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.18% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и VSCGX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIMPX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.17% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 5.09% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 6.16% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 7.70% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 7.37% | +1.20% |
Сравнение комиссий BIMPX и VSCGX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и VSCGX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VSCGX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.30% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.24% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BIMPX and VSCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIMPX has higher volatility (2.70%) compared to VSCGX (2.17%). In terms of maximum drawdown, BIMPX dropped -39.37% vs VSCGX's -30.62%.
BIMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIMPX и VSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор