Сравнение BIMPX с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BIMPX превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 6.13% против 4.88% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и AOK
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIMPX vs. AOK — Ранг доходности на риск
BIMPX
AOK
Сравнение BIMPX c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.97 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.22 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.55 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.69 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и AOK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и AOK
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности AOK в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и AOK
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -18.94% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -4.50% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -18.94% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -18.94% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -2.89% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.38% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.17% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и AOK
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.87% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 4.25% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 6.80% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 7.05% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 6.68% | +1.82% |