PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.40% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий VGSTX и AAAAX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.11

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.91

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.22

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между VGSTX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и AAAAX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и AAAAX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-40.47%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-9.55%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-22.62%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-29.41%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.53%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.89%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и AAAAX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.27%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.26%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.62%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

12.19%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

12.66%

-0.86%