Сравнение VGSR с GQRE
VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds. VGSR is actively managed, while GQRE is passively managed. Over the past year, VGSR returned 14.92% vs 16.11% for GQRE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGSR и GQRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSR показывает доходность 13.23%, а GQRE немного выше – 13.60%.
VGSR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам VGSR и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 13.23% | 6.31% | 5.59% | 7.06% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 13.60% | 8.27% | 6.09% | 6.65% |
Correlation
The correlation between VGSR and GQRE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between VGSR and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSR vs. GQRE — Ранг доходности на риск
VGSR
GQRE
Сравнение VGSR c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSR | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.59 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.00 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSR и GQRE
Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и GQRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSR | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -41.87% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -10.15% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -9.16% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.69% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSR и GQRE
Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеют волатильность 3.81% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSR | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.87% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 9.55% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 11.92% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.47% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 17.63% | -2.63% |
Сравнение комиссий VGSR и GQRE
И VGSR, и GQRE имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSR и GQRE
Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GQRE в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.13% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.25% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VGSR and GQRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GQRE has higher volatility (3.87%) compared to VGSR (3.81%). In terms of maximum drawdown, VGSR dropped -18.33% vs GQRE's -41.87%.
On 1-year performance, GQRE leads with 16.11% vs 14.92% for VGSR. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQRE has performed better with a 16.11% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSR and GQRE have the same expense ratio: 0.45% per year.
GQRE has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.25% for VGSR.
They also come from different issuers: Vert and Northern Trust.
GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSR и GQRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор