PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSNX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSNX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 4.65% против 16.03% соответственно.

VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с FPROVGSNX с VIIIXVGSNX с VTIFX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VGSNX и VIGIX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGSNX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.80

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.31

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.11

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

3.97

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между VGSNX и VIGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VIGIX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VIGIX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSNXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-56.95%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-16.51%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-35.62%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-35.62%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-13.17%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-16.36%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.64%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSNXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.01%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.74%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

22.99%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

22.36%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.53%

-0.62%