Сравнение VGSNX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSNX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares	1.28%	3.21%	3.72%	13.12%	-26.19%	40.46%	-4.76%	28.98%	-5.97%	4.90%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.65% против 8.14% соответственно.

VGSNX

1 день: 1.51%

1 месяц: -6.61%

С начала года: 1.28%

6 месяцев: -1.15%

1 год: 1.75%

3 года*: 6.41%

5 лет*: 2.79%

10 лет*: 4.65%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с VGSNX:

VGSNX с VNQ VGSNX с VGSLX VGSNX с VOO VGSNX с VFIAX VGSNX с FPRO VGSNX с VIIIX VGSNX с VTIFX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий VGSNX и PJEZX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

VGSNX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGSNX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGSNX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	0.48	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.27	0.76	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.10	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	0.70	-0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.86	3.00	-2.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGSNX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	0.48	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.34	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.39	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.45	-0.19

Корреляция

Корреляция между VGSNX и PJEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и PJEZX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares	3.95%	3.94%	3.87%	3.93%	3.94%	2.57%	3.95%	3.40%	4.75%	4.26%	4.84%	3.94%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и PJEZX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGSNX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.06%	-43.43%	-29.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.41%	-13.12%	+0.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.39%	-34.60%	+0.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.30%	-43.43%	+1.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.48%	-5.65%	-3.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.36%	-8.19%	-5.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	3.05%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и PJEZX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGSNX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.53%	5.01%	-0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.27%	9.49%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.35%	17.06%	-0.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.88%	18.93%	-0.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.91%	21.15%	-0.24%

Сравнение VGSNX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и PJEZX

Сравнение доходности по годам VGSNX и PJEZX

Доходность по периодам

VGSNX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGSNX и PJEZX

Доходность на риск

VGSNX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

VGSNX

PJEZX

Сравнение VGSNX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGSNX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)