Сравнение VGSNX с CRARX
VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.20%/yr vs 5.16%/yr for CRARX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и CRARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 12.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSNX имеют среднегодовую доходность 5.20%, а акции CRARX немного отстают с 5.16%.
VGSNX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.20%
CRARX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам VGSNX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 7.79% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 12.52% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Correlation
The correlation between VGSNX and CRARX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between VGSNX and CRARX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSNX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
VGSNX
CRARX
Сравнение VGSNX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.48 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.61 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и CRARX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и CRARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSNX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -72.66% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.99% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -18.78% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -35.43% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -45.19% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -6.30% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -12.57% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.56% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и CRARX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеют волатильность 3.70% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSNX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.59% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.32% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.91% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.98% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.28% | -0.38% |
Сравнение комиссий VGSNX и CRARX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и CRARX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности CRARX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 2.23% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.71% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VGSNX and CRARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGSNX has higher volatility (3.70%) compared to CRARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs CRARX's -72.66%.
CRARX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSNX и CRARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор