Сравнение VGSNX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 4.69% против 4.31% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.69%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и CRARX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
VGSNX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
VGSNX
CRARX
Сравнение VGSNX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.26 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 1.02 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и CRARX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и CRARX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.93% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и CRARX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -72.66% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -12.25% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -35.43% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -45.19% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -13.38% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -12.61% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и CRARX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.16% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.01% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.89% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.98% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.29% | -0.38% |