PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с AVRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past 3 years, VGSNX returned 9.20%/yr vs 8.26%/yr for AVRE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 7.23%.

VGSNX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.16%
3 года*
9.20%
5 лет*
2.22%
10 лет*
5.22%

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSNX и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.95%3.21%3.72%13.12%-26.19%14.96%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Correlation

The correlation between VGSNX and AVRE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.97

The correlation between VGSNX and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSNX и AVRE

Секторы
VGSNX
AVRE

Недвижимость

97.3%
99.3%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

VGSNX
97.3%
AVRE
99.3%

Сырьевые материалы

VGSNX
1.1%
AVRE

-

Коммуникационные услуги

VGSNX
0.6%
AVRE

-

Технологии

VGSNX
0.3%
AVRE

-

Энергетика

VGSNX
0.1%
AVRE

-

Финансовые услуги

VGSNX
0.1%
AVRE
0.1%

Промышленность

VGSNX
0.0%
AVRE

-

Потребительский циклический сектор

VGSNX

-

AVRE

-

Потребительский защитный сектор

VGSNX

-

AVRE

-

Здравоохранение

VGSNX

-

AVRE

-

Коммунальные услуги

VGSNX

-

AVRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT

Доходность на риск

VGSNX vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.81

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.18

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

3.74

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVRE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.13

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и AVRE

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-32.52%

-40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.38%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-17.34%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.04%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-14.76%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и AVRE

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.45%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.96%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.90%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.60%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

16.60%

+4.31%

Сравнение комиссий VGSNX и AVRE

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и AVRE

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности AVRE в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGSNX and AVRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSNX has higher volatility (3.75%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs AVRE's -32.52%.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор