Сравнение VGSLX с SAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).
VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и SAREX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 5.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSLX имеют среднегодовую доходность 4.83%, а акции SAREX немного отстают с 4.59%.
VGSLX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.83%
SAREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам VGSLX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.08% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 5.20% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Корреляция
Корреляция между VGSLX и SAREX составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий VGSLX и SAREX
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSLX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
VGSLX
SAREX
Сравнение VGSLX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSLX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.52 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSLX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и SAREX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и SAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSLX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -68.50% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -13.63% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -33.87% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -41.56% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -10.69% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -12.63% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.46% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и SAREX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 4.81%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSLX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 21.49% | -16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 22.61% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 27.99% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.35% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.79% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и SAREX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SAREX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.06% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |