PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с QLEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. VGSLX is passively managed, while QLEIX is actively managed. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.43%/yr vs 12.12%/yr for QLEIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VGSLX charges 0.13%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 12.12% соответственно.

VGSLX

1 день
1.34%
1 месяц
1.15%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.42%
1 год
11.32%
3 года*
11.30%
5 лет*
2.84%
10 лет*
5.43%

QLEIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-2.12%
1 год
13.28%
3 года*
25.25%
5 лет*
22.99%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSLX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		11.82%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.80%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between VGSLX and QLEIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.26

The correlation between VGSLX and QLEIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Доходность на риск

VGSLX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSLXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.88

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.73

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.34

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

7.25

-2.85

VGSLX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и QLEIX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-38.11%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.01%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-7.07%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-17.07%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-38.11%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.40%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-7.70%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.94%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и QLEIX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.12%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

5.88%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

7.48%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

10.04%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

10.56%

+10.33%

Сравнение комиссий VGSLX и QLEIX

VGSLX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и QLEIX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности QLEIX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.78%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.56%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VGSLX and QLEIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSLX has higher volatility (5.22%) compared to QLEIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор