Сравнение VGSIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSIX имеют среднегодовую доходность 4.30%, а акции GRIFX немного впереди с 4.46%.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и GRIFX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
VGSIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
VGSIX
GRIFX
Сравнение VGSIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.94 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.72 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и GRIFX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и GRIFX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -14.29% | -58.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -3.61% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -14.29% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -14.29% | -28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -4.02% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.38% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.83% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и GRIFX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.88% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 2.48% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.58% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 5.56% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 4.62% | +16.24% |