Сравнение VGSH с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
VGSH и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 4.68% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и VBIL
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. VBIL — Ранг доходности на риск
VGSH
VBIL
Сравнение VGSH c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 12.78 | -10.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 29.76 | -25.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 12.77 | -11.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 43.72 | -39.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 377.55 | -361.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 12.78 | -10.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 13.10 | -12.09 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и VBIL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и VBIL
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и VBIL
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -0.09% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.09% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.01% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и VBIL
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.07% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.16% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.32% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 0.31% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.31% | +1.26% |