Сравнение VGSH с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
VGSH и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 3.45% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и SPTB
И VGSH, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. SPTB — Ранг доходности на риск
VGSH
SPTB
Сравнение VGSH c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.72 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 1.07 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.13 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.21 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 3.09 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.72 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.01 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и SPTB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SPTB
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SPTB
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -4.96% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.67% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.80% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.28% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.04% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SPTB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.44% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 2.44% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.10% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 4.50% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 4.50% | -2.93% |