PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSBX показывает доходность 0.32%, а TGLMX немного ниже – 0.31%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.52% соответственно.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGDVXTGLMX с AMFIX

Сравнение комиссий VGSBX и TGLMX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

VGSBX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.71

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

5.02

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между VGSBX и TGLMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и TGLMX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и TGLMX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-22.26%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.28%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-22.17%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-22.26%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.63%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.80%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.12%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и TGLMX

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.77%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.89%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

5.01%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

7.03%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

5.57%

+0.63%