Сравнение VGSBX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.42% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.51% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.89% против 1.41% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 2.89%
PGSIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и PGSIX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
VGSBX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
VGSBX
PGSIX
Сравнение VGSBX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.87 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.73 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и PGSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и PGSIX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PGSIX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.13% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и PGSIX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -22.28% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.85% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -21.57% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -22.28% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.24% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.62% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.26% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и PGSIX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.73%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 3.45% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 5.95% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.96% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.91% | +0.29% |