Сравнение VGSBX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 10.55% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и IRVIX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
VGSBX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
VGSBX
IRVIX
Сравнение VGSBX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.59 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.88 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 3.56 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и IRVIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и IRVIX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и IRVIX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -35.67% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -11.04% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -18.37% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -35.67% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.80% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.86% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.31% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и IRVIX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 4.01% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 7.73% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 16.18% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 14.17% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 16.82% | -10.62% |