PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с INGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 13.62% соответственно.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с JAFLXVGSBX с PTSAXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с DHAMX

Сравнение комиссий VGSBX и INGIX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

VGSBX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXINGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.90

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.33

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

1.23

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INGIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между VGSBX и INGIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и INGIX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности INGIX в 11.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и INGIX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и INGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-55.38%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-12.10%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-24.69%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-33.84%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-6.89%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.22%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.01%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и INGIX

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.36%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.57%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

19.95%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

17.28%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

18.23%

-12.03%