Сравнение VGSBX с BCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и BCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.55% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.90% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
BCPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и BCPIX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
VGSBX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
VGSBX
BCPIX
Сравнение VGSBX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.44 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.71 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.12 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и BCPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и BCPIX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BCPIX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.10% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и BCPIX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и BCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -22.43% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.58% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -15.19% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -15.19% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.11% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.28% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.86% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и BCPIX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.42% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.36% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 3.97% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.06% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.16% | +2.04% |