Сравнение VGSBX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Archer Income Fund (ARINX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.31% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и ARINX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
VGSBX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
VGSBX
ARINX
Сравнение VGSBX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.94 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.75 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.20 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.50 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.94 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.00 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и ARINX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и ARINX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и ARINX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -97.42% | +79.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.63% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -97.42% | +79.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -97.42% | +79.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -97.30% | +96.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -9.37% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.38% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и ARINX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Archer Income Fund (ARINX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.81% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.18% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 1.85% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 1,971.76% | -1,963.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 1,394.31% | -1,388.11% |