Сравнение VGSAX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и VGSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | -0.42% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 4.85% против 4.47% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.85%
VGSLX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и VGSLX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.
Доходность на риск
VGSAX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
VGSAX
VGSLX
Сравнение VGSAX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.07 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.21 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.09 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 0.35 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и VGSLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и VGSLX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VGSLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.30% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и VGSLX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и VGSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -73.05% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.42% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.41% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -42.34% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -10.88% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -12.65% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и VGSLX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеют волатильность 4.13% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.13% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.13% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 16.32% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.86% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.85% | -3.13% |