PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRNX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRNX с FSRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRNX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRNX и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGRNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.28% соответственно.

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Сравнение комиссий VGRNX и FSRNX

VGRNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

VGRNX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRNX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRNXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.09

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.24

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.19

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

0.75

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRNX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRNX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRNX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRNXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.09

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Корреляция

Корреляция между VGRNX и FSRNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRNX и FSRNX

Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FSRNX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VGRNX и FSRNX

Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRNXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-44.26%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.45%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-34.27%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-44.26%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-9.74%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-9.77%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRNX и FSRNX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRNXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.58%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.33%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

16.41%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

18.90%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

21.41%

-6.72%