PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		0.62%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRIX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции VVIAX немного впереди с 11.79%.

VGRIX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.31%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.38%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VGRIX и VVIAX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGRIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.08

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.89

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.23

Корреляция

Корреляция между VGRIX и VVIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и VVIAX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.17%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и VVIAX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-59.32%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.28%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-17.14%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-36.80%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.82%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.67%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.50%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и VVIAX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.80%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.69%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.88%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.92%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.74%

+0.59%