PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с PEQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		0.62%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		0.81%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.46% соответственно.

VGRIX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.31%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.38%

PEQSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.74%
3 года*
18.04%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с PEYAXPEQSX с LBSAXPEQSX с VWNDX

Сравнение комиссий VGRIX и PEQSX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

VGRIX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXPEQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.71

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.48

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PEQSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.81

-0.18

Корреляция

Корреляция между VGRIX и PEQSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и PEQSX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PEQSX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.17%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.30%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и PEQSX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и PEQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-36.04%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.76%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-15.18%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-36.04%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.24%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.24%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.64%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и PEQSX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеют волатильность 4.23% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.33%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.24%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.49%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.53%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.00%

+0.33%