Сравнение VGRIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.24% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и NEIMX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
VGRIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
VGRIX
NEIMX
Сравнение VGRIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.65 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.32 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.49 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 12.55 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.65 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.03 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и NEIMX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и NEIMX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -92.94% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.78% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -92.94% | +77.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -92.94% | +54.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -90.08% | +84.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -9.92% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.14% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и NEIMX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.23% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.05% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.52% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.65% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 576.30% | -561.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 407.62% | -390.29% |