PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRIX с HFCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund) and HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VGRIX returned 12.03%/yr vs 11.15%/yr for HFCVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGRIX charges 0.94%/yr vs 1.23%/yr for HFCVX.

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.03% против 11.15% соответственно.

VGRIX

1 день
0.64%
1 месяц
2.00%
С начала года
9.25%
6 месяцев
10.18%
1 год
22.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.03%

HFCVX

1 день
0.88%
1 месяц
2.10%
С начала года
13.70%
6 месяцев
14.88%
1 год
26.29%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRIX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		9.25%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		13.70%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Correlation

The correlation between VGRIX and HFCVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г.

0.89

The correlation between VGRIX and HFCVX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с VEIPXVGRIX с QQQVGRIX с VTVVGRIX с DGRO
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с PSECXHFCVX с FALAXHFCVX с PQIAXHFCVX с COPLX

Доходность на риск

VGRIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXHFCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.91

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.22

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

7.07

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

21.66

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и HFCVX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и HFCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRIXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-65.75%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-3.77%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-11.32%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-16.81%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-39.39%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.24%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.23%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и HFCVX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 2.44%, в то время как у Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRIXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.79%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

6.85%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

9.16%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.26%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.46%

+0.87%

Сравнение комиссий VGRIX и HFCVX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и HFCVX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности HFCVX в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.50%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		4.76%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%

Часто задаваемые вопросы

VGRIX and HFCVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCVX has higher volatility (2.79%) compared to VGRIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VGRIX dropped -58.30% vs HFCVX's -65.75%.

HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRIX и HFCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор