Сравнение VGRIX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.60% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и AUXFX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
VGRIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
VGRIX
AUXFX
Сравнение VGRIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.62 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.96 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и AUXFX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и AUXFX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -39.82% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.19% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -15.73% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -33.69% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.90% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -4.44% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.90% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и AUXFX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.37% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 6.55% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.14% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 12.22% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.20% | +2.13% |