Сравнение VGREX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 2.79% против 8.14% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и PJEZX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VGREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
VGREX
PJEZX
Сравнение VGREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.76 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 3.00 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.45 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и PJEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и PJEZX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и PJEZX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -43.43% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -13.12% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -34.60% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -43.43% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -5.65% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -8.19% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.05% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и PJEZX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.81% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.01% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.49% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 17.06% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.93% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.15% | -4.20% |