Сравнение VGREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.46% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и GRIFX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
VGREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
VGREX
GRIFX
Сравнение VGREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 3.72 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.01 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и GRIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и GRIFX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и GRIFX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -14.29% | -49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -3.61% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -14.29% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -14.29% | -25.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -4.02% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -3.38% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.83% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и GRIFX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.88% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 2.48% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 4.58% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 5.56% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 4.62% | +12.33% |